Modelo para valorar opciones europeas sobre futuros cuando el activo posee dividendos estocásticos: análisis de sensibilidad y comparación con el modelo de Black.

Zambrano, EnriqueSequera, Lisbeth2024-04-242024-04-242018https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2653ResumenModelo para valorar opciones europeas sobre futuros cuando el activo posee dividendos estocásticos: análisis de sensibilidad y comparación con el modelo de Black.6925160