Modelo para valorar opciones europeas sobre futuros cuando el activo posee dividendos estocásticos: análisis de sensibilidad y comparación con el modelo de Black.

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dc.conference.date21 al 25 de mayo de 2018
dc.conference.nameXI Congreso de Investigación y Creación Intelectual
dc.conference.placeCaracas, Venezuela
dc.contributor.areaGerencia y Economía de la Empresa
dc.contributor.authorZambrano, Enrique
dc.contributor.authorSequera, Lisbeth
dc.contributor.departmentDepartamento de Gerencia y Finanzas
dc.contributor.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Sociales
dc.date.available2024-04-24T06:09:17Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractResumen
dc.identifier.urihttps://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2653
dc.relatedURLhttp://ares.unimet.edu.ve/academic/XI-congreso/ponencias/zambrano.pdf
dc.titleModelo para valorar opciones europeas sobre futuros cuando el activo posee dividendos estocásticos: análisis de sensibilidad y comparación con el modelo de Black.

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